Was ist Monte Carlo-Simulation?
06.12.2022 | von Patrick Fischer, M.Sc., Gründer & Data Scientist: FDS
Monte Carlo-Simulationen sind mathematische Verfahren, die es ermöglichen, Komplexität und Unsicherheit in Modellen zu simulieren und so unerwartete Ergebnisse zu erhalten. Sie werden häufig in Finanzmodellen verwendet, um die Auswirkungen von Risiken und Ungewissheiten auf das Ergebnis einer Investition vorherzusagen. Sie nutzen eine Kombination aus mehreren zufälligen Variablen, um eine Reihe von Ergebnissen zu erzeugen, die dann analysiert werden können, um eine bestmögliche Entscheidung zu treffen.